株式会社沖縄銀行 事業等のリスク (2020年3月期)

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、当行及び連結子会社は、これらのリスク管理が経営の最重要課題の一つであることを認識し、管理態勢の充実・強化に努め、安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を図ってまいります。
本項につきましては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該リスク情報は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(重要なリスクへの対応)
当行は地域金融機関として、地域の持続的発展を支える金融仲介機能を担っており、貸出金を中心とした信用リスクをその影響度から最も重要性のあるリスクと認識しております。また、当行は預金や借入金等で調達した資金を、貸出金や債券・株式等で運用することで得られる収入を主たる収益源としていることから、金利変動や株価変動などの市場リスクを負っております。当行ではこれらのリスクを財政状態・経営成績等に影響を与える重要なリスクと認識しております。
上記認識のもと当行では、自己査定などを通して取引先の実態把握に努め、統計的手法であるVaR(バリュー・アット・リスク)を用いて、ある確率(信頼区間99%)のもと一定期間(例えば1年間)に被る可能性のある最大損失額(リスク量)を見積り・把握しております。
これらのリスクが顕在化した場合、当行の業績・業務運営に影響を及ぼす可能性があるため、当行では業務の継続性を確保する観点から事業を行う上で生じるリスクに対して、自己資本をリスクカテゴリー別に配賦し、リスク量が自己資本の範囲内に収まるよう業務運営を行っております。

(1) 信用リスク
当行は、資産の健全性の維持・向上を図るため、不良債権の圧縮に継続して取組んでおります。しかし、今後の経済環境、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産(オフバランス資産を含む)の価値が減少ないし消滅し、損失が発生するリスクがあります。これら経済環境や与信先動向の変化の結果、当行及び連結子会社の業績及び財務内容の悪化、自己資本の減少につながる可能性があります。

(2) 市場リスク
資産・負債の金利又は期間のミスマッチが存在する中、金利変動により損失が発生するリスク(金利リスク)があります。また、有価証券等の価格の変動に伴って資産価値が減少するリスク(価格変動リスク)があります。さらに外貨建資産・負債において、為替レートが変動することにより損失が発生するリスク(為替リスク)があります。これらリスクの発生により、業績及び財務内容の悪化、自己資本の減少につながる可能性があります。

(3) 流動性リスク
財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなること、又は通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくされるなど、資金繰りがつかなくなることにより損失が発生するリスク(資金繰りリスク)があります。また、市場の混乱等により取引ができなくなること、又は通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされるなど、市場流動性の枯渇により損失が発生するリスク(市場流動性リスク)があります。

(4) 事務リスク
当行及び連結子会社は、銀行業務を中心に、幅広い金融サービスを提供しておりますが、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等により損失の発生につながる、又は信用が失墜する可能性があります。

(5) システムリスク
コンピュータシステムのダウン、又は誤作動など、システムの不備に伴い損失の発生につながる可能性があります。また、コンピュータが不正に使用される(外部からの侵入を含む)ことにより損失の発生につながる可能性があります。


(6) 情報漏洩リスク
「個人情報保護法」並びに「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、個人情報の取扱いが厳格化され、罰則規定が設けられています。当行及び連結子会社では、顧客に関するデータの漏洩、不正使用や悪用等がないよう最大限の努力をしているものの、今後においてそのような事態が生じた場合には、当行及び連結子会社が、顧客の信用を失うほか、顧客の経済的・精神的損害に対する賠償等業績に直接的な影響を与える可能性があります。

(7) その他のリスク
① 風評リスク
風評の発生や、当行に関する誤った情報が伝えられることなどにより、当行の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 法務リスク
各種取引において法令等違反や不適切な契約等により、損失の発生につながる、又は信用が失墜する可能性があります。
③ 感染症の流行にかかるリスク
新型コロナウイルスや新型インフルエンザ等、感染症の流行によって、当行役職員の感染者が増加する等により、業務継続に支障をきたす可能性があります。また、感染症の影響が経済・市場全体に波及し、当行の信用リスク、市場リスク、流動性リスクが増加する、あるいは当該リスクが顕在化することにより当行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
今般、世界的に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症に対して、通勤時及び勤務中のマスク着用や在宅勤務、時差出勤の活用といった各種の感染拡大防止策により顧客及び役職員の安全確保に努めるとともに、さらなる感染拡大に備えて業務継続体制の整備を行っております。
また、影響を受けたお客さまの資金繰りなどに重大な支障が生じないよう、金融仲介機能をより一層発揮し、お客さまからの相談に、迅速、適切、柔軟に対応していく目的で、以下の対応を実施しております。
<主なお客さまへの支援策>
・これまでのファイナンスでの金融支援のみならず、ビジネスマッチングの提供や出資、劣後ローンへの対応をはじめ、非対面による販路拡大や更なる働き方改革への取り組み支援など、デジタルトランスフォーメーションへ向けた企業内改革のサポートをより一層強化していくことを目的に、「沖縄みらい元気応援室」を新設。
・与信管理の強化や金融仲介機能をより一層発揮することを目的に、与信先の本部集中や経営改善指導先等の機能を集約した「融資部」を新設。
・「新型コロナウイルス関連肺炎の発生に伴うご相談窓口」の設置。
・「新型コロナウイルス対策応援融資」の取扱い開始。
・新型コロナウイルスの影響に伴う条件変更手数料の免除の実施。